Успешные игроки-трейдеры и инвесторы, конечно же, есть. Однако их не так много, а найти тех, кому можно доверять (ведь человек рискует своими деньгами, и зачастую суммы достаточно крупные), довольно сложно. Как же поступить обычному человеку, который решил приумножить свои капиталы? Специалисты утверждают, что выход есть: надо не угадывать настроение рынка, а постоянно его анализировать и на основе полученных данных принимать решение.
Мировое признание
Более того, на этом рынке начали появляться успешные компании из России. «Компания вошла в топ рейтинга BarclayHedge. Это международное признание результатов нашей работы. Нам приятно осознавать, что в десятке лучших торговых систем теперь есть и российская стратегия, интеллектуальная собственность нашей компании. Наши кванты — выпускники лучших технических вузов страны, мы не копируем западные технологии, а привносим свои собственные разработки на международные рынки», — отметил управляющий директор инвестиционной компании «Норд Капитал» Михаил Ханов, получившей престижную премию.
Для справки: присутствие в базе данных BarclayHedge — это мировое признание результатов работы. Это позволяет предприятию встать в один ряд с лидерами индустрии альтернативных инвестиций. Данная фирма является крупнейшей и всемирно известной фундаментальной информационной компанией в сфере хедж-фондов и СТА, предоставляя инструменты по измерению доходности и менеджменту инвестпортфеля, тематические информационные обновления, базы данных и иное ПО.
По итогам 2017 года стратегия «Норд Капитал» с результатом 39% после вычета комиссий вошла в Топ-3 рейтинга BarclayHedge среди краткосрочных торговых стратегий (в рейтинге проранжированы стратегии с горизонтом инвестирования в 1 год и менее) и в топ-10 рейтинга BarclayHedge среди автоматических торговых систем. В рейтинге проранжированы автоматизированные стратегии на рынке фьючерсов (Managed Futures).
По данным экспертов, «Норд Капитал» пока не имеет конкурентов на российской фондовой бирже по данному направлению. Компания успешно существует на рынке с 2003 года, но в 2009 российский биржевой рынок начал снижать доходность традиционных инструментов. В результате пришлось искать альтернативные варианты стратегий, которые позволили бы повысить доходность. И тут россиянам помог западный опыт. Также были приняты в штат ученые-математики, а на сегодняшний день в компании «трудится» более 5000 торговых роботов.
Новая эра
Как отмечают эксперты, всем привычен традиционный вариант работы биржи, когда на ней присутствуют аналитики, трейдеры и брокеры. Все они профессионалы своего дела, которые в большинстве случаев получают идеальный результат. Но и человеческий фактор не исключен.
Поэтому сегодня, как говорят эксперты финансового рынка, люди уходят на второй план: им на смену приходят компьютерные программы. Их мышление подчинено математическому алгоритму и четким формулам. Самое сложное, как отмечают специалисты, — это написать ту формулу, которая действительно будет работать. При этом это вполне возможная задача.
На Западе достаточно активно используют альтернативные варианты управления активами: количественные методы анализа финансового рынка.
Впервые о таком методе заговорили ещё в семидесятых годах на Западе. Сегодня каждый крупный инвестиционный банк имеет собственное квант-подразделение, где работают не аналитики и трейдеры, а учёные: физики и математики. Конечно же, это потребовало от организаций пересмотра подхода к набору штата, а также больших вложений в технологическое обеспечение подразделения: количественные методы инвестирования требуют серьёзных компьютерных мощностей и постоянного обновления оборудования.
Принцип действия математических стратегий на бирже следующий: чтобы получить ожидаемый результат, заложенный при разработке стратегии, необходимо использовать максимально возможное (с учетом мощностей компании) количество биржевых активов. Более того, чтобы результаты были стабильными, рынки должны обладать высокой ликвидностью.
Алгоритмы (формулы) пишут кванты, остальные же процессы производятся автоматически. Если алгоритм прописан правильно, он позволит точно проанализировать движения биржевых активов онлайн, сравнит их с историческими данными, просчитает математическую вероятность дальнейшего колебания цены либо в сторону ее роста, либо в сторону падения. В зависимости от получившихся результатов алгоритм составляет и рассылает соответствующие заявки: либо на покупку, либо на продажу активов.
Количественное инвестирование — будущее финансовых рынков. 5 из 6 лидеров рейтинга мировых хедж-фондов значительно или полностью полагаются на количественный анализ и торговые алгоритмы для принятия инвестиционных решений, и активы каждого из них выросли за последний год. Это совмещение разных технологий воедино: технологии обработки больших объемов данных, т. н. big data, алгоритмической торговли, искусственного интеллекта, элементов машинного обучения, предиктивного анализа, методов количественного анализа, высокопроизводительного компьютерного оборудования и высокоточного программного обеспечения.
