Что такое «индекс здоровья банков»?
В России повысился индекс здоровья банковского сектора. Как заявляют в пресс-службе российского рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году индекс вырос до 90,5% против 89% в 2018 году. При этом эксперты отмечают, что на 1 января 2020 года 38 кредитных организаций оказались в зоне повышенного риска. Специалисты предупреждают, что эти организации в течение ближайшего года могут столкнуться с дефолтом.
В целом относительно банковского сектора аналитики заявляют о снижении количества дефолтов финансовых организаций и отмечают повышение индекса здоровья банковского сектора. Эксперты финансового рынка считают, что это произошло из-за уменьшения количества отзывов лицензий у банков. В 2019 году лицензии были отозваны у 28 кредитных организаций против 57 в 2018-м. В прошлом году также произошло 12 реорганизаций кредитных организаций, в том числе в форме присоединения менее сильных игроков к более крупным и устойчивым банкам. Кроме этого, были аннулированы по добровольному решению без допущения банками дефолта лицензии трех кредитных организаций.
Что такое индекс здоровья банковского сектора и как он рассчитывается?
Индекс здоровья банковского сектора РФ рассчитывается кредитным рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Он публикуется ежеквартально и отражает мнение агентства о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев. Чтобы вычислить индекс, агентство относит все банки к одной из рейтинговых категорий по шкале «Эксперт РА»: для клиентов агентства используется его рейтинг, для остальных — оценка рейтинга по специально разработанной методике. Для каждой из рейтинговых категорий агентство определяет вероятности дефолта исходя из статистики и с учетом регулятивных и макроэкономических условий.
Таким образом, индекс здоровья банков определяется на сопоставлении каждому банку вероятности дефолта на основе частоты дефолтов, характерной для рейтинговой категории, к которой кредитная организация отнесена в соответствии с фактически присвоенным ей рейтингом или оценкой наиболее вероятного рейтинга.
Наиболее высокая вероятность дефолта характерна для рейтинговой категории B и ниже.
Каким банкам присваивают низкие рейтинги?
К банкам с низкими оценками кредитоспособности (уровень рейтинга не выше ruB+) агентство относит небольшие кредитные организации, которые имеют:
— избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы из-за отсутствия источников долгосрочного фондирования и высокой волатильности ресурсной базы;
— низкую операционную эффективность деятельности, когда доходы не обеспечивают устойчивое покрытие расходов;
— зависимость финансового результата от операций по обслуживанию узких групп нерыночных клиентов;
— сокращение клиентской базы и отставание в развитии технологий и инфраструктуры от крупных банков.
Fitch отзывает рейтинги всех российских компаний по национальной шкале 
S&P понизило прогноз по рейтингам нескольких российских банков 
S&P понизило прогноз рейтингов Москвы и Петербурга до «негативного» 
Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Испании 
S&P подтвердило рейтинг Москвы «ВВВ» с негативным прогнозом 
